株式システムトレード入門

８月から開始したシステムトレードですが、８月の成績は、サッパリです。買いは、新興市場が中心となっているのですが、昨日も、日経平均は大幅高にも関わらず、私の購入銘柄は、若干のマイナスとなってしまいました。

過去の検証結果では、月度ベースで、８０％以上の勝率なのですが、今月は、いきなりマイナスになりそうです。

マイナスになるよりも、気がかりなのは、気持ちが萎えてしまう。あるいは、システムトレードから裁量トレードへの逆戻りです。

ここは、オーディオ学習などで、なんとか耐えたいと思います。
↓
http://www.tradersshop.com/bin/mainfrm?a=8107

規律とトレーダーの中で、心理面が８０％を占めるといわれていますが、そうなのかもしれません。

心理が安定するまで、資金を限定して、練習と思って売買を続けます。

７月２３日から、システムトレードを開始しました。
７月度の結果は、約７万円のプラス。

約３％のプラス。悪くはないのですが、昨日の失敗がなければ、１５万円以上のプラスとなっていました。

失敗の原因は、システムが買い指示を出したある銘柄が前日にストップ安をつけていたので、恐くて、買えず。他の銘柄を買ってしまいました。

やはり、システムトレードは、売買指示にひたすら忠実に注文を出さないといけません。

本を読んだり、コンピュータで過去のデータを検証しているのとは、訳が違います。

更に、優位性のあるシステムを探すと同時に、実際の売買の中で、規律も身につけていく必要があります。

以下の本で、勉強を続けます。

「売買システム入門」
http://www.tradersshop.com/bin/showprod?a=8107&c=9784939103315


本よりも、オーディオブックのほうが、潜在意識に刻み込まれるという話です。

「規律とトレーダー」
http://www.tradersshop.com/bin/showprod?a=8107&c=9784775929124

優位性のあるシステムを見つけたとしても、なかなかその売買システムの指示通りに売買するのが難しい。

実際に、システムの指示通りに、買い注文と手仕舞い注文を出すだけだから、難しいはずはないのである。しかし、ついNYダウが下がると買い注文を引っ込めたりしてしまう。

しかし、これを売買練習と考えると、なんとか続けられるのではないか。

プロ投資家に絶賛されている「ゾーン　相場心理学入門」では、具体的な練習法と注意点が書かれています。
↓
http://canaunet.com/idaf/data/578.html

２０回ほど練習すれば、システムトレードが身につくそうです。

早速、私も、火曜日から練習してみます。

ここ数週間、優位性のある売買システムを探してきたが、

順張りの買い、
逆張りでの買い、
空売り

とほぼ満足すべき売買システムが見つかってきた。

全天候OKと言えるべき内容になってきたし、
最大ドローダウンも計算してあるから、、
早速、明日からでもスタートしたいところだが、
いまいちスタートに踏み切れない。

また、どのシステムトレードの本を読んでも、心理面が勝敗の８０％を決めると書かれている。

売買システムに関しては、準備できたが、まだ、心理面での準備が出来ていないということだろうか。

「ゾーン　相場心理学」は多くのプロが絶賛している。

この本を一読してからでも、遅くはないだろう。

システムトレードを規律正しく行なうために、行動学習法が有効とされている。

つまり、折角、優位性のあるシステムを持っていても、なかなかそのシステム通りに売買ができない人が多い。

システムの指示を無視して、一旦、損を出すと、その後、そのシステムを信じられなくなる。次に、また、裁量で取引をして、損を出しといったことを繰り返していると、何を信ずるべきか分からなくなってしまう。

優位性のあるシステムを見つけた後は、ひたすらシステムの指示に従っていき、学習を強化していくというものである。

しかし、そうは言っても、売買サインがなかなか出ないと、裁量で取引したくなります。

システムトレードを知る前は、勝率が７０％や８０％は、有り得ないと思っていました。
もちろん、適当に株を選んで、この株が９０日以内に１０％以上上昇するか、もしくは、逆に、１０％下落するかといった判定をすれば、当たる確立は５０％くらいでしょう。

システムトレードが当たらないと主張する人は、このパターンで確率５０％だと言っているのでしょう。

ただ、特別なパターンが現れた時期に、その株が１０％以上上がるかどうかという判定基準なら、話は別です。
この場合には、７０％、もしくは、８０％の確率を期待できるケースがあります。

具体的には、以下のような条件です。

突入条件
5日移動平均乖離率が−１５％以下
退出条件
含み益５％以上、または、３０日経過

これで、ほぼ８０％の勝率の売買システムとなります。

しかし、こんなケースは１年間に数回しか現れません。

一方、デイトレで儲けている人の勝率で、６０％を超えるような人は、一部の天才トレーダーしかいないということも聞きます。

しかし、デイトレですから、売買回数は圧倒的に多くなります。

勝率と損益比率、売買回数の３点セットで考える必要があります。

「魔術師たちの心理学」でトレードで生計を立てる秘訣と心構えが詳しく書かれています。

いくつか代表的なものを上げると、

システムの改善方法

自分で過去データをテストでき、その内容を熟知していれば、システムへの信頼度は、相当高まります。


資金管理の方法（本の中では、ポジションサイジングと呼ばれ、最重要視されている）

当然、資金量によって、買い付けできる銘柄が異なります。また、分散投資をすれば、するほど、リスクを低下できます。

その他、当然ですが、

仕掛けの方法
損切りの方法
利益確定の方法など

が説明されています。

まあ、上記の要件を満たすシステムを構築し、テストによって、システムを改善し、規律正しく運用すれば、いいだけです。

ただ、唯一の問題は、自分では、そんなシステムが組めないだけです。
また、詳細な売買条件は、この本では掲載されていません。

じゃあ、どうするか？

上記の要件を満たすシステムを買って、後は、自分で売買条件を改善し、規律ある売買を継続するのです。

いくつかの売買プログラムをチェックしましたが、上記要件を満たすソフトは、現在、日本では、以下のソフトしかないかと思います。

http://canaunet.com/idaf/data/576.html

具体的にどんな点がいいのか、また、メールします。

かなり高いソフトなのですが、市場から撤退するよりは安くつきます。

まだ、当分、販売が継続されると思っていたのですが、もうすぐ販売が中止になりそうです。

勝率は低いが、長期的には、大きな利益を得られるというトレンドフォロー型システム。

しかし、問題は、勝率が低いということに、個人投資家が耐えられるかどうかということです。平均すれば、４０％の勝率といっても、当然、負け続けることがあります。

２０銘柄購入して、利益が出ているのは、ある時点では、３銘柄だけ。なんていう事態は、しょっちゅうです。

ちなみに、カーティス・フェイスによれば、普通は、耐えられないそうです。

運よく、最初から、いきなり売買で利益が上がれば、そのシステムを信頼できます。
しかし、少し負けが混むと、次も、また、損をするのではないかとビビリます。
普通は、ビビリます。
びびらない人間であれば、問題はありません。カーティスは、不安にならなかった特別な性格だと言います。

耐えられないだろうなとは思いながら、ここ1ヶ月、トレンドフォロー型売買を実施してみました。

はい。1ヶ月で耐えられませんでした。

損益比率以外に、勝率を高めることでも、億万長者への道を歩めます。
勝率が６０％あれば、損益比率は１でも破産確率は１．７％に下がります。


タートルズは損益比率をアップさせる方法です。つまり、勝率は低いのですが、勝つときは、大きく勝つ。そして、年率１００％の利益を上げた。また、その売買手法も公開されています。

まあ、１００％というのは、できすぎだとしても、「タートル流投資の魔術」を書いた元タートルズのカーティス・フェイスによれば、５００万円を年利３０％で２０年間運用すれば、１０億円近い金額となります。

これで、億万長者への道が明確になりました。

普通ならば、勝率５０％、損益比率１でも達成が困難な気がするが、この場合の破産確率はどれ位になるのだろう。






答え：「９９％」






ガーン。

５０％の間違いじゃないですよ。

９９％です。

そして、大抵の個人投資家がこんなもんじゃないでしょうか。

つまり、普通に株式市場で売買していると、必ずといっていいくらいに、破産に近い状態となって、市場から撤退していくのです。

これが、９５％以上の個人投資家が損をしていると言われている理由です。

じゃあ、破産しないためには、どうすれば、いいのか。

「魔術師たちの心理学」を書いたバン・タープによれば、２通りの方法があります。
ちなみに、この本は、成功したトレーダー約５０００人の方法をモデリングし、勝つためには、何をすればいいかが、徹底的に書いてあります。

一つ目の方法は、とにかく損益比率を高めること。
表によれば、損益比率が３あれば、勝率は４０％でも破産確率は、２．５％に減ります。